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La Vega en un Warrant

La Vega muestra la variación en el precio de un Warrant como consecuencia de una variación en la volatilidad del subyacente, es decir, la sensibilidad de la prima a las variaciones de la volatilidad implícita negociada en mercado.

Los incrementos de volatilidad influyen positivamente en el precio de cualquier Warrant tanto Call como Put, lo que explica que todos los Warrants tengan una Vega negativamente en el precio de cualquier Warrant.

Si la Vega de un Warrant cuyo precio es de 1,45€, fuera de 0,04€, ello querría decir que un aumento de un 1% de la volatilidad provocaría que el valor del Warrant pasara a ser de 1,49 euros. Si por el contrario, la volatilidad cayese un 1% el precio o prima del Warrant pasaría de 1,41 euros.

El coeficiente Vega es positivo, puesto que todo aumento de la volatilidad del subyacente hace aumentar el valor de la opción ya sea ésta de compra o de venta. Estos se debe a que una mayor volatilidad lleva a una probabilidad más alta de oscilaciones en el precio de la acción subyacente, lo que hace aumentar el valor de la opción.

Matemáticamente, se puede expresar la Vega de los Warrants como la derivada parcial de la prima del Warrant con respecto a la volatilidad del subyacente:

Vega = dPrima / d Volatilidad

Es un parámetro que varía dentro del mismo subyacente según el Strike o precio de ejercicio del Warrant.

Los Warrants “fuera del dinero” tienen mayor Vega que los que están “dentro del dinero”, es decir, tienen una mayor sensibilidad ante las variaciones en la volatilidad del subyacente.

Además, los Warrants referenciados a un mismo subyacente pueden tener también una Vega diferente en función de la paridad.

Lógicamente, la volatilidad del subyacente afectará al Warrant de un modo más directo, cuando mayor sea la paridad.

Más tutoriales sobre este derivado;

  • ¿Qué son los Warrants?
  • ¿Cómo operar con un Warrant en la Bolsa?
  • Consejos para invertir con los Warrants

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Curso de Derivados Financieros – Warrants

  1. Qué son los Warrants
  2. Los Warrants PUT y Warrant CALL
  3. Los Warrants Dentro y Fuera del dinero
  4. Valor Intrínseco y Valor Temporal
  5. Factores Endógenos  y Exógenos del Warrant
  6. La Volatilidad en la Bolsa con el Warrant
  7. Sensibilidades de los Warrants
  8. Delta
  9. Gamma
  10. Theta
  11. Vega
  12. ¿Cómo operar con un Warrant en la Bolsa?
  13. Consejos para Invertir en Warrants

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