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La Gamma en el Warrant

Otra de las sensibilidades de los Warrants es la Gamma. Este parámetro no es tan importante como la Delta, pero si puede resultar interesante su estudio pues lo que nos indica es la variación que se producirá en la Delta del Warrant ante movimientos de precio del activo subyacente.

En el caso de los Warrants, que sólo pueden comprarse (no es posible tener posiciones cortas) la Gamma es siempre positiva. Ese parámetro tenderá a cero cuando el Warrant está muy dentro de la moneda y por tanto, cuando su Delta se acerca a 1. La Gamma alcanza su valor máximo cuando el Warrant está At The Money.

La Gamma de un Warrant comprado a vencimiento (tanto Call como Put) se representa en el siguiente gráfico, siendo el precio del subyacente 100 unidades.

warrant-gamma

Además, a medida que se acerca la fecha de vencimiento, el efecto de la Gamma sobre el Warrant se incrementa, al tiempo que se reduce el rango de precios afectados por variaciones de este parámetro.

En las siguientes clases veremos otras sensibilidades del Warrant como la Theta y la Vega.

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Curso de Derivados Financieros – Warrants

  1. Qué son los Warrants
  2. Los Warrants PUT y Warrant CALL
  3. Los Warrants Dentro y Fuera del dinero
  4. Valor Intrínseco y Valor Temporal
  5. Factores Endógenos  y Exógenos del Warrant
  6. La Volatilidad en la Bolsa con el Warrant
  7. Sensibilidades de los Warrants
  8. Delta
  9. Gamma
  10. Theta
  11. Vega
  12. ¿Cómo operar con un Warrant en la Bolsa?
  13. Consejos para Invertir en Warrants

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